Notes de labo

Les maths de base du trading quantitatif

5 octobre 2026

Rendements, volatilité, Sharpe, drawdown, z-score, VWAP, microprice: les formules qu'on retrouve partout en trading quantitatif, ce qu'elles mesurent vraiment, et les pièges de chacune.

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Structurer un gros projet Rust: les règles d'Orion
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Reconstruire un carnet d'ordres depuis un flux MBO
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Pourquoi j'ai construit mon propre moteur de trading

28 août 2026

NautilusTrader existe, il est open source, rapide et éprouvé. J'ai quand même choisi d'écrire Orion de zéro. Ce que ça m'apporte, ce que ça me coûte, et quand je conseillerais l'inverse.

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Données de marché: du carnet d'ordres à la bougie
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